【シストレ初心者向け】シストレのヒント②ーロジックの分類

2016年6月17日

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これからシストレを始める人のために、「シストレとはどのようなものか?」、「シストレとどのように使えば良いか」など、シストレとの付き合い方のヒントをご説明します。

「ロジック」の特性について

前回の説明で、シストレのロジックが「特定の相場状況で収益を上げるように設計、調整されている」ことをご説明しました。ここでは、「相場状況」や、ロジックの「設計、調整」など、ロジックの特性について説明してから、具体的なロジックの説明を例にあげ、内容を確認してみます。

相場状況の分類

相場状況は、以下の3つに分類することができます。

  相場状況の分類  説明

トレンド
(上昇)相場

 相場が上昇し、チャートが右肩上がりとなる相場状況

トレンド
(下落)相場

 相場が下落し、チャートが右肩下がりとなる相場状況

レンジ
相場

 相場の方向性が無く、チャートが一定の範囲に留まる相場状況

ざっくりとした分類ですが、相場は「上がる(上昇)」か、「下がる(下落)」か、「動かない(レンジ)」です。あとはこの分類の強弱や組合せにより細かく分類することができますが、ここでは基本的な3つの分類にとどめます。

ロジックの分類

次にロジックの設計を、以下の表の3タイプ(A~C)、8分類に整理しました。

  ロジックの分類  説明
A1  トレンド型
(ロング)
 相場の上昇を想定し、ロング(買い)を保有する
A2  トレンド型
(ショート)
 相場の下落を想定し、ショート(売り)を保有する
B1  レンジ型
(ロング)
 レンジ相場を想定し、割安と判断するとロング(買い)を保有する
B2  レンジ型
(ショート)
 レンジ相場を想定し、割高と判断するとショート(売り)を保有する
B3  レンジ型
(ロングショート)
 レンジ相場を想定し、割安と判断するとロング、割高と判断するとショートを保有する
C1 レンジブレイク型
(ロング)
 レンジ相場からトレンド相場への移行を予想し、ロング(買い)を保有する
C2 レンジブレイク型
(ショート)
 レンジ相場からトレンド相場への移行を予想し、ショート(売り)を保有する
C3 レンジブレイク型
(ロングショート)
 レンジ相場からトレンド相場への移行を予想し、ロング(買い)またはショート(売り)を保有する

すこし分類が細かくなりましたが、それぞれが相場を予測(想定)して収益を上げるようロジックが設計されています。例えば、A1の「トレンド型(ロング)」の場合は、今後相場が上昇することを予測し、割安となったタイミングでロング(買い)ポジションを取得し(買い)、割高となったタイミングでポジションを決済(売り)することで、利益を獲得します。

ここまでの説明で、相場状況とロジックの大まかな分類ができました。次は具体的なロジックの説明を見てみましょう。例として、FXカフェで利用している「MAScoTT_EURUSD_ver2」の説明を確認します。

ロジックの説明の確認: MAScott_EURUSD_ver_2の場合

現在FXカフェで運用中の、MAScott_EURUSD_ver_2 の説明を確認してみます。説明は、fx_onに掲載されたロジック(EA)の説明から抜粋しています。

「MAScoTTの最大ポジションを4にしたモデルです!より安心できる取引が実現しました!MAScoTT(Moving Average Strike co-acting with Two Takeprofit)モデルは主に移動平均を用い逆張りするストラテジーです。」(fx_on 説明より)

「主に移動平均線」というテクニカル指標を利用して、価格が割安なのか割高なのかを判定していることがわかります。「逆張り」から、割安と判定したタイミングでロング(買い)ポジション、割高と判定したタイミングでショート(売り)ポジションを取ることがわかります。

「特定の価格でポジションを作らず、乖離が大きくなればなるほどポジションを増加させ、こまめに利食いを行う一方、塩漬けポジションをできるだけ作らないロジックを導入することにより、より高収益を狙えるモデルです。」(fx_on 説明より)

「乖離が大きくなればなるほどポジションを増加させ」ることから、複数のポジションを保有することがわかります。EAについての説明に、最大ポジションが4つであることが記載されています。FXカフェで運用中のロジックについては、最大ポジションを20に変更して運用していますので、パフォーマンスが異なることが予想されます。fx_on に掲載されたパフォーマンス(過去の運用成績)は、参考程度に考えてください。

「このモデルでは、ショート(米ドルに対してロング)のみのポジションを取ります。これは、長期的な統計から上方への価格変化と、下方への価格変化の傾向が異なることがわかっており、ショートオンリー(米ドルに対してロング)に絞ることにより、より安定的なストラテジーを構築することが可能になるからです。」(fx_on 説明より)

「ショートのみのポジションを取ります」ので、割高と判定したタイミングでショート(売り)ポジションを取り、割安と判定してもロング(買い)ポジションは取らないことがわかります。

ここまでの説明で、MAScott_EURUSD_ver_2 が相場状況として①「トレンド(下落)相場」を想定し、設計としてA2「トレンド型(ショート)」であることがわかります。このことから、下落相場になれば利益が、上昇相場になれば損失が出る傾向があることが予想できます。

ここで、FXカフェで運用するロジックのパフォーマンスを確認してみましょう。

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パフォーマンスのグラフでは、緑の棒が利益、紫の線が残高の推移を表します。

FXカフェで運用を開始した、4月11日(月)~6月10日(金)の成績は、31勝0敗で 3,297円の利益を出しています。取引回数は少ないですが、着実に利益を積み重ねているようです。では、この期間のEURUSDの動きを確認してみましょう。

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ユーロドル相場の動きを確認すると、運用を開始した4月11日(月)は、1.1412ドル近辺でスタート、4月22日(金)の1.1216まで下落した後、5月3日(火)の1.1534ドルに上昇しました。その後、5月30日(月)の1.1106ドルまで下落した後、6月8日(金)の1.1409まで上昇しています。

300 pipsのレンジで上下する中、上昇から下落に転じるタイミングでうまく利益を出しているようです。

先週末時点では、ユーロドル場は運用開始よりやや低い水準にあります。下落相場ではありませんが、運用開始当初から約1%の利益をだしています。

今回はここまでになりますが、次回も引き続きロジックについてご説明したいと思います。

シストレ入門  2016年6月17日 11:00:00  [ホシノさん]

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