運用ロジック(EA)のバックテストの見方

EA(運用ロジック)を選定する際に大切な指標になるのが、
テスト期間に初期投資で行ったトレードが、どのような結果になっているのかを示すバックテストです。

運用ロジック(EA)のバックテストの見方

ここでは、運用ロジックのバックテストのどの部分をみて選択すれば良いのかを解説します。

バックテストは、下記のような形式で表示されています。

まずは、「Strategy Tester Report」の下に書かれているのが、運用ロジック名です。
(ここでは、例としてMATraderのテストレポートについて説明します。)

テストレポートの項目でチェックするべきところを赤枠で囲っていますので、番号順に解説していきます。

①通貨ペア

様々な通貨ペアの運用ロジックが販売されていますので、まずは通貨ペアを確認しましょう。
通貨ペアによっては、ご契約中のFX口座で提供されていないものがあるかもしれません。ご自身が使える通貨ペアの運用ロジックなのかをチェックしてください。

②期間

過去何年分のデータでバックテストを行ったのか、バックテスト期間を表しています。
いろいろな相場の局面(上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場、急激な相場変動など)で、運用ロジックがどのようなパフォーマンスをあげるのかを確認します。少なくとも3年程度のバックテスト期間があることが望ましいと考えられています。

③総利益・総損失・純益

バックテスト期間中の勝ち取引の利益を合計した金額が「総利益」、負け取引の損失を合計した金額が「総損失」です。そして、「総利益」と「総損失」の合計が「純益」となります。純益がプラスかマイナスかによって、テスト期間中、総額で買っているか、負けているかの判断することができます。

④プロットファクター

プロットファクターは、資金効率を確認するための指標です。
プロットファクターは、総利益÷総損失で計算します。1.0以上あれば合格と言われ、1.5~2.0あると優秀だと考えられます。

1.0を下回るものは、総損失が総利益よりも下回るという意味です。(つまり負け越してしまうということです)
また、あまり高すぎるものは、過剰に過去の取引データに合わせている(オーバーフィッティング)可能性があるため、注意が必要です。

⑤最大ドローダウン

最大ドローダウンとは、ある時点(ピーク地点)から、最大損失が発生した時点までの損失額(金額)と下落率(%)を表しています。
例えば、ピーク時の資産が、100万円あった場合、最大ドローダウンが、上記レポートのように3.16%であれば、一時的に資産が、100万から31,600円マイナスの968,400円まで落ち込んだということです。

最大ドローダウンが、下記のように3.16%(約3%)だった場合、一般的には、その2倍に当たる約6%は負ける可能性があると考えて、証拠金を積むのが好ましいと考えられています。過去一定期間の最大ドローダウン(%)の何倍の損失を想定するか(今回の例では2倍)の係数を「安全係数(Safety Factor)」と言い、1.5~2を使用する場合が多いようです。

⑥総取引数

総取引数は、テスト期間中、何回取引があったのかというトレード回数を表しています。データの信頼性の観点(統計学)からは、少なくとも数百件程度の取引があることが好ましいと考えられます。取引回数は、テストの信頼性を表す重要なポイントの一つです。

⑦売りポジション(勝率)/買いポジション(勝率)/勝率

売りポジション数と、その際の勝率が、売りポジション(勝率)です。
買いポジション数と、その際の勝率が、買いポジション(勝率)です。
勝率は、取引全体での勝ち割合を示しています。
勝率が高いほど、勝ち取引の割合や回数は多くなりますが、必ずしも収益性が高くないことには注意が必要です。

まとめ

バックテストは、EAを選定する際だけでなく、実際にEAを使って運用する際にもロット設定を決める重要なものになります。今回ご説明したポイントを参考に、EAのバックテストを確認してくださいね。